開發語言：后端 python & ts，前端 js ；
1、9年 crypto(幣圈)量化經驗，可獨立開發并執行實盤策略；
2、擅長高頻做市對沖、期權中性套利，CTA 量化架構設" /> ,,

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深圳Python兼職程序員

ID：380648

??小花花?? 身份已認證

量化工程師

公司信息：
上期

工作經驗：
8年

兼職日薪：
1000元/8小時

兼職時間：
可工作日駐場（自由職業原因）

所在區域：
深圳
寶安

技術能力

目前專注 web3 開發；
開發語言：后端 python & ts，前端 js ；
1、9年 crypto(幣圈)量化經驗，可獨立開發并執行實盤策略；
2、擅長高頻做市對沖、期權中性套利，CTA 量化架構設計，MEV 交易（ Dex 三明治攻擊，pumpfun內盤搶跑，閃電貸，Difi 機槍池）等；
3、尤其擅長交易與風險模塊的精細化開發；

項目經驗

搭建期權套利系統
- 搭建高并發底層數據架構，接入交易所API采集數據并整理入庫。
- 搭建風險管理系統，構建不同情況下的 Greeks 推演、Cash PnL 歸因分析、VRP時序計算等。
- 設計 BS modol、PM 矩陣、Monte Carlo 三者相結合生成風險路徑，并計算其依賴程度。
- 搭建 Outgoing robot 做風險預警，Grafana 做風險推演后的可視化報表。
- 構建 stochastic volatility 套利策略，以 SABR 模型為基礎，搭配 LM 算法約束后擬合短期限的 3D 隱波曲面，識別其中潛
在的凸性套利機會進行交易。
- 構建 vrp 波動率套利策略，使用靜態對沖做厚尾增強處理，并輔以 auto ddh 控制敞口。
業績:
平均年化 30%+，最大回撤 ≤ 5%

中性輪動策略開發
● 構建向量化中性及輪動回測框架，以及實盤框架；
● 開發中性因子與策略池；
● 整理資金曲線等交易數據，挖掘數據的相關性，波動性，擴散性，周期性等；

高頻做市
1、組建做市團隊，制定管理規則，制定應急預案等
2、構建架構體系（如申報，協同管理，項目定制，盤口交易，前后端維護，事前事后風控等）
3、為不同的項目方提供定制化做市策略，并定期提供分析報表
4、設計并構建高頻做市系統
做市數據交互及存儲模塊：db 、queue 、與各交易所的交互（延遲、大數據壓測、熱備等）并輔助設計百萬級 tps 撮合引
擎等；
設計并開發 order book 流動性維護模塊：設計雙邊報價模型、維護盤口深度與厚度，維護虛擬報價單及其報價形態，價差
管控等；
成交模塊（如定制走勢，設計自成交時的成交量算法，設計極端行情時虛擬單的成交算法等）
實時的 risk 模塊（如：期貨結算風險管理，結算定價管理，倉單與現金流的管理、實時倉單成本與凈頭寸的風險核算，預
報單的成本核算，跨所及跨品種的成本對沖）
5、設計指數算法，如多交易所盤口聚合求中位數插值、多品種聚合指數等

區塊鏈套利系統
1. 設計B圈套利系統架構并開發核心功能（構建 strategy、trading 及 risk model ）
2. 設計并開發 backtest 系統與檢驗分析系統
3. 搭建策略池（ expiry 期現套、跨所的 perp's funding rate 套，以及單時序下基于協整的跨期、跨品種套等統計套利）
4. 搭建 trading model ：接入 bn、huobi、ok 等多家 exchange API ，構建策略的 signal queue ，構建 trading
gateway 分發訂單及訂單的多樣成交算法如 gtd,ioc,iceberg,twap ，以及各種容錯的交易細項等等
5. 搭建 risk model ：包括實時的 order book spread 監測，賬戶的監控（如 postions、pnl、im、mm 等情況）